23 Settembre 2017
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Metodo WeOptions

Il sistema di Money Management che da oltre 10 anni utilizziamo in WeOptions si basa sulle Opzioni, come strumenti indicatori.
Il monitoraggio quotidiano e costante dei mercati finanziari nelle loro dinamiche esplicitate attraverso la negoziazione delle opzioni consente di acquisire informazioni che coniugate con il calcolo statistico e probabilistico ci consentono di acquisire in maniera sistematica un edge sui mercati e di sfruttarlo favorevolmente. Chi non dispone di un vantaggio informativo sui mercati destinato a subire l’alea dei ritorni futuri e a non creare valore sul lungo periodo.

Partiamo tuttavia da un presupposto di critica verso la modellizzazione dei Mercati finanziari. Le teorie finanziarie scritte con notazioni statistico-matematiche (modelli) implicano un falso senso di precisione, mascherano il rischio piuttosto che svelarlo, lo misurano erroneamente usando la storia passata come indicazione del futuro. Si possono gestire solo i rischi micro con sistemi interessanti. Lo strumento delle Opzioni, le giuste strategie e l'approccio alle strategie con le opzioni sono fondamentali: ci avvantaggiamo sfruttando le inefficienze dei mercati, le assimetrie informative, i prezzi scorretti.

Nel contempo limitiamo l'esposizione ai rischi macro, ovvero all'evento raro, al cigno nero, allo shock sistemico che per definizione sono imprevedibili: il position sizing l’altro fondamentale aspetto per la corretta gestione del denaro.
Un buon investitore dovrebbe sempre allocare verso il rischio solo l'ammontare del proprio patrimonio che pu permettersi di perdere, senza attingere ai fondi destinati ad altri obiettivi di vita; nelle nostre strategie l’ammontare dell’allocazione al rischio oscilla sempre in relazione al rischio di perdita; in sostanza, quando aumentano le probabilit di guadagnare su un investimento, perch si per esempio acquisito un vantaggio dovuto ad informazioni che il mercato non possiede, aumentiamo il capitale da investire su quell’asset e ci prefiggiamo un orizzonte temporale ben preciso. Questo metodo si dimostrato in assoluto il pi efficiente nella gestione dei fondi, massimizzando i rendimenti sul lungo periodo ed eliminando del tutto il rischio di rovina che altri investitori hanno corso sui mercati finanziari in occasione degli shock sistemici.

Crediamo che la protezione del capitale dei clienti debba essere la priorit di ogni Investment manager; per questo completiamo Il risk management con soluzioni di hedging personalizzate e “cost of carry” neutrale.



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